12022-08-24 22:48:08
1为啥mean reverting会有一类错误？
回答（1）
开开2022-08-25 13:22:08
开开同学你好，有没有具体提问的情景呀，方便截个图吗？
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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基础课讲义上的
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？
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关于均值回归的一类二类错误的相关表述，协会进行了勘误。因此理解上我们也应该进行修正。具体参考如下：
同学你好，根据最新的原版书勘误：
If a strategy’s performance is mean reverting, firing a poor performer (or hiring a strong performer) only to see a reversion in performance results is a Type I error.
A Type II error would be trimming or not hiring strong performers and hiring managers with weaker track records.（勘误的是这句话）
可以把一类二类错误拓展到基金经理业绩是否存在均值回归方面。此时，原假设就从《基金经理没有能力》变成了《基金经理的业绩存在均值回归》，也就是强者会变弱，弱者会变强。
一类错误是错误的拒绝原假设，即错误的认为业绩不会均值回归，认为强者恒强，弱者恒弱。因此雇佣表现好的，开除表现差的。
二类错误是取伪，即在原假设为假时接受原假，即认为业绩存在均值回归，即强者会变弱，弱者会变强。那么剔除或者不雇佣表现好的，雇佣表现差的就属于二类错误。
因此，在判断基金经理是否有能力上会犯一、二类错误，在判断基金经理的业绩是否会均值回归时，也会犯一、二类错误。
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