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杨同学2022-08-24 21:09:26

如图：请问minimum-variance hedge ratio(MVHR) 和1.0的关系为什么与 Rfx和Rfc的相关系数强弱直接相关？

回答（1）

最佳

Chris Lan2022-08-25 09:16:25

同学您好
HVMR就是一级我们学的Beta，就像一个股票的Beta大于1，就说明这个股票对大盘的变化是更敏感的。
也就是说当RFX变化，导致RDC变化非常大的时候，说明RDC的变化对于RFX的变化是更敏感的，就会导致MVHR（beta）大于1.

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