chen2022-08-24 15:54:35
chen密卷case6的C问，和密卷case5的B问，同样都是计算long-short strategy的return，为什么case5的收益是相加，case6的收益是轧差
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Nicholas2022-08-25 15:24:33
Nicholas同学，下午好。
需要看利率的变化和多空的方向，
Case6 C中，多方利率上升，那么计算出的结果为负，损失；空方利率上升，则计算出的结果为正，利得。利得和损失的共同结果才是最后的损益；
Case5 B中，多方利率下降，计算出结果为正，利得；空方利率上升，计算出结果为正，利得，都是利得，直接相加。
加油，祝你顺利通过考试~
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是否可以理解为，long，和，short也得带入正负号，
short方计算得到delta P=-40000, 则最后应该是-（-40000）=40000
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同学，下午好。
对的，空方名义本金前为负号，多方名义本金前为正号。
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