Jeffrey2022-08-24 13:43:53
Jeffrey之前关注久期对债券价格影响多，但如果收益率曲线向上平抑，从凸性角度看，凸性大的债券，相比凸性小的债券，价格下降的少。这也是因为“涨多跌少”的特性吧？所以这里A underperform index了
回答（1）
hongbo2022-08-24 14:15:58
hongbo同学，你好
你的理解是正确的，因为是平行向上移动50bps，而duration基本相等，那就看convexity。convexity大的带来涨多跌少的效果
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