猫同学2022-08-24 13:31:26
猫同学麻烦老师帮我看看，如果按照老师的讲解，图三对不对？特别是F1
回答（1）
Chris Lan2022-08-24 20:14:38
Chris Lan同学您好
不对的。他是到期以后再重新rolling。原合约是6个月的，因此应该看maturity的这一列数据。
F2=1.4189-27bps（我们卖要用便宜价格）
S1=1.4289（我们买要用贵的价格）
F1=1.3935-19bps（我们卖要用便宜价格）
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所以时间轴是这样的？
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同学您好
不是的。F1是1时点的远期价格，这怎么能在0时点上呢。
我帮您画一个图，请参考一下。
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