Jeffrey2022-08-24 13:26:41
Jeffrey2021年的mock equity，这个算percentage contribution to total portfolio risk有两个问题。
回答（1）
最佳
开开2022-08-24 15:16:00
开开同学你好，
1、第一个是自己和自己的covariance不就是variance么？但这边17%的平方也不是0.032, 24%的平方也不是0.048啊？
是的，这里数字确实凑的不好。
另一个问题是，像这类算风险贡献的，只能基于彼此的variance占total variance去比较吧？
如果是求contribution of asset to portfolio variance，那么就是求CVi，不是求占比。
如果是求percentage/proportion of total portfolio variance contributed by Asset i，那么就是CVi/total variance。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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