❤️智慧2022-08-24 11:08:38
❤️智慧老师 我不认为这里的barbell更适合yield flattening的情况 因为这个组合配置了更多的短期债而非长期债 亏盈不好说 但是 bullet至少不受影响
回答（1）
最佳
hongbo2022-08-24 13:57:06
hongbo同学，你好
我们做这样的一个估算，两年债券的duraion大约1.6，30年债券duration最少16吧，他们duration至少相差10倍，金额配置上2年大约占2/3，30年债券大约占1/3，2年利率上升0.35%，30年利率下降0.35%。所以30年债券价值上涨大约是2年债券价值下降的5倍。因此整体barbell是赚不少的。
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