陈同学2022-08-23 22:39:38
陈同学老师，为何题目中提供了PV01中Asset和liability不一样的，但是算出来的money duration是一样的？另外，为何在bear steepen的情况下convexity大比较好？
回答（1）
Nicholas2022-08-25 14:48:01
Nicholas同学，下午好。
1. 这个题目中表格给出的数据是不够严谨的，并且这里标明Mac Mod duration，并没有区分，这个一般是不对的；
2. 没有特殊说明bear steepen的情况下凸性大比较好，利率均上升且长期利率上升更多的情况下，Short 长期债券的做法，或者是Long 长期利率这样获益更多。
加油，祝你顺利通过考试~
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