Ms Q2022-08-23 13:26:44
Ms QQ10，excess spread公式里的第一项，这道题乘了时间。但书中的第一项知识Spread0，没有乘时间。
回答（1）
hongbo2022-08-23 13:41:54
hongbo同学，你好
题目R14 第12题，协会做了纠错。删去了"an instantaneous"改成了50 bp decline in yields over a one-year period。所以正确算法应该是 2.75%-6*0.5%-0.75%*40% = -0.55%
我们对于spread0，和违约概率，如果题目给出了明确的持有时间，我们就对这两项调整时间。如果没有给出明确的时间，那么就默认为一年时间。
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