梁同学2022-08-23 09:06:44
梁同学请问这里对冲的原则是：如果long asset ，r上升，asset 价值下降，所以under hedge，减少asset损失对吧？
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Nicholas2022-08-25 14:26:27
Nicholas同学，下午好。
同学的理解是正确的。Long衍生产品来增加久期，但是利率上涨的，则需要更少的衍生品，避免利率上涨的更大损失。
加油，祝你顺利通过考试~
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hongbo2022-08-23 10:05:48
hongbo同学，你好。我们可以分两步看
第一步，我们可以先看BPVA与BPVL的大小差异，先看应该做多还是做空多少国债期货来平衡BPV的缺口。
第二步，再看利率变动对债券价格的影响，来决定是更多还是更少的hedge
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第二步的原则是：如果需要long asset，r上升，asset价值下降，则少对冲，减少损失，对吗？
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