穆同学2022-08-21 23:40:57
穆同学cds price这个公式，是站在long方吗？盈亏不太明白。比如这个题，这个price算出来93.43，是long方出？盈亏不懂
回答（1）
hongbo2022-08-22 13:03:26
hongbo同学，你好。我们在判断投资CDS后的盈亏，可以理解为是报价的轧差，那么如果报价轧差的话，其实可以简化的看成−Δ(CDS Spread) × EffSpreadDurCDS
因为1与1是可以相互抵消，fixed spread也是相互抵消掉的。
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