Asher2022-08-21 20:12:54
Asher计算variance swap的时候 两段volatility加权的时候 应该用上下哪种算法？ 然后为什么两种算法不一样？
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hongbo2022-08-22 08:53:21
hongbo同学，你好。我们说方差可加性，方差可以相加，可以求加权平均，而不是标准差哦。所以应该求方差的加权平均就是你写在下方的公式。而上方的公式则成了标准差加权平均后平方变方差，这是错误的做法哦。
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老师 那如果只有方差可加减， 那Information ratio公式中 下面的active standard deviation岂不是也不能直接减？
Chris Lan2022-08-29 08:47:56
Chris Lan同学您好
IR分母上active risk，他是用组合的RP-基准的RB，之后的一组差值，求出的方差再开根得出的。这组数据是标准差，不具有可加性。
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