李同学2022-08-19 13:26:05
李同学麻烦帮忙解答一下这题
回答（1）
hongbo2022-08-22 17:55:46
hongbo同学，你好。因为这个active portfolio和Index之间的差异，对于五年部分是负的duration敞口，10年部分也是负的duration敞口，30年部分是正的duration敞口。
B选项中的5年支付固定swap是负的duration（支付固定的swap是负的duration，收固定的swap是正的duration。因为swap的duration=收的duration-支的duration，固定端的duration大于浮动端的duration）
short 10y futures是负的duration（做多国债期货增加duration，做空国债期货是减少duration）。
收30年固定的swap是正的duration（理由同上述）
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