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俞同学2022-08-19 02:49:08

第6题对冲完所有风险以后获得本国无风险收益，这个是不是要基于利率平价的前提啊？但现实中很多时候利率平价未必成立啊

回答（1）

Chris Lan2022-08-19 10:51:07

同学您好
这是基于衍生品的理论。如果我们对冲了所有的风险，就是获得本国的无风险回报。
但是实际上并不一定就是这样，会有误差的。比如说对冲品份数要取整数，可能导致对冲不精确。

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