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郭同学2022-08-18 15:19:47

密卷Q6的c问。计算的时候会什么不用计算excess spread计算式中计算期初的spread的130和175？？？

回答（1）

Nicholas2022-08-21 15:31:13

同学，下午好。
我看了下，这里问的是long–short CDS strategy带来的回报，不涉及使用Expected excess spread return，只有在计算相对价值的时候才会涉及计算超额回报。

加油，祝你顺利通过考试~

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