艾同学2022-08-17 16:37:09
艾同学官网shrewsbury case中，为什么一类负债使用利率久期，二三四类负债使用收益率久期？
回答（1）
Nicholas2022-08-18 17:40:40
Nicholas同学，下午好。
关于各种久期中，我们分为利率久期和收益率曲线久期，其中麦考利久期、修正久期为利率久期，即考虑利率变动对债券价格的影响；而有效久期为收益率曲线久期，即考虑基准收益率曲线变动对债券价格的影响。
因此这里shrewsbury说法是正确的，即1类负债需要用利率久期而其他的要用收益率曲线久期。我们看到这里除了一类负债都会含有一些权利或者复杂债券，使用有效久期衡量利率风险会更好。
祝你顺利通过考试~
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那KRD属于利率久期还是收益率曲线久期？
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KRD是属于收益率曲线久期。
加油，祝你顺利通过考试~
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