Ms Q2022-08-17 10:46:37
Ms QQ2，波动性大时，市场一般不好，一般会买put，而不是卖。这种方法来解释observation2是不是也可以说通？
回答（1）
开开2022-08-17 14:41:42
开开同学你好，这样考虑还是不太行的。我们还是要从结果来看基金做了某种操作，因为基金不一定是顺应市场来操作的，它也可能做反做错。
还是得通过VIX的敏感性为正，推断出是做多波动率，因此说short put不对。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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