Ms Q2022-08-17 10:43:05
Ms QQ1，剔除多因子中的某些因子时，为什么要用R2？二级里面讲的应该是F-test还有一些别的，R2是单因子模型里用的吧？
回答（1）
开开2022-08-17 14:33:19
开开同学你好，R2体现的就是因子对资产收益率的解释力，R2越高，说明这些因子能更好的解释收益率。因此，如果存在多重共线性，那么看剔除哪一个因子模型的R^2高，就剔除哪一个。
因此R2不是仅适用于单因子模型的，多因子也可以用。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片