Huang2022-08-17 00:36:45
Huang计算VaR是不是需要乘上YTM？老师可以把正确计算过程发一下吗？
回答（1）
hongbo2022-08-17 09:05:29
hongbo同学，你好。这道题，协会进行了勘误，同时正文的例题也进行了勘误，但用了不同方法。正确的方法应该是按正文例题的勘误后的解答来进行。
1. 计算在99%confidence interval with 21 trading days for a month时候YTM的变动：2.85%*1.5%*2.33*根号21=45.65bps
2. 计算债券的VaR：-75m*1.040175*9.887*0.004565=-3,521,056
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