SDin2022-08-16 16:54:20
SDin固收中算expected excessreturn公式带不带POD和LGD问题？在我看来是不是如果加expected就带上POD*LGD, 比如问expected excess return，expected excess spread。如果不加expected就不带, 比如问excess return，excess spread。跟后面接spread还是return无关吧？
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Nicholas2022-08-17 16:59:53
Nicholas同学，下午好。
同学的理解是正确的。预期回报中需要考虑预期违约损失的问题，至于是回报率还是利差是一样的，因为利差本就是对于风险的溢价补偿，为收益率的一部分。
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