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艾同学2022-08-16 15:03:15

官网题Tina Swan Case，该题中，为什么portfolio is optimal? 是通过计算每个组合的excess ratio to MCTR得出这个结论吗？

回答（1）

Johnny2022-08-17 10:51:06

同学你好，Exhibit 2的标题就写了是optimal output，说明这里面就已经是最优了。

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 评论
追问
那么组合的MCTR是否等于 各个资产的MCTR之和呢？
追答
同学你好，组合的标准差等于各资产的ACTR之和。

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