Ms Q2022-08-16 13:54:55
Ms QQ1，stratified sampling是每层的股票uncorrelated，但是这里说的是factor不相关啊。stratified strategy也用到factor了么？
回答（1）
开开2022-08-16 17:14:11
开开同学你好，这里我们可以把sector 认为是一种factor。如果用optimization，最优化的时候我们会求出使得tracking error 最小的每个sector的权重，此时，最优化是考虑每个sector之间的协方差的，而分层抽样是不考虑sector之间的相关性的。如果sector间有相关性，optimization构建的组合比抽样构建出来组合的跟踪误差更小，假设sector之间不相关，就不需要用到较为复杂的最优化，stratified sampling是最好的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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