Asher2022-08-15 21:39:36
Asher为什么convexity adjustment不行 它和krd应该是用来解决一样的问题的吧
回答（1）
Nicholas2022-08-16 16:29:56
Nicholas同学，下午好。
久期解释利率风险的绝大部分，因此当然可以加入凸性的考虑，但是关键利率久期在解释非平移问题时是主要考虑的。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那convexity adjustment是用来解决什么问题的？
- 追答
-
同学，下午好。
凸性可以用来补充解释，作为利率变动引起债券价格变动的二阶导，使得解释利率风险更为准确，例如在收益率价格曲线中凸进去的一部分。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片