周同学2022-08-15 19:55:39
周同学这句话的升水的意思，不是买高卖低，所以导致的roll down为负数吗
回答（1）
Chris Lan2022-08-16 10:04:51
Chris Lan同学您好
这里没有买高卖低，只是持有一份VIX futures合约
这里是由于vix futures curve升水且曲线稳定不变。这个意思就是指长时间的VIX值高，短时间的VIX值低。
如果我们持有一份long vix futures，当到期时间变短时，VIX值下降，因此我们的多头VIX futures就会有损失了。
但这种损失叫roll-down loss，就是沿着VIX curve向下滑，而造成的损失。
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