张同学2022-08-15 05:19:03
张同学官网Brian O'Reilly Case Scenario
回答（1）
Nicholas2022-08-15 17:38:28
Nicholas同学，下午好。
较高的高频数据会改善相关性、协方差、方差的精度，但是不会改善均值的精度，这个描述是正确的，是原版书中原文。
因为日数据波动较大，而且不能反映长期的趋势情况，而从年数据变到月数据则能看到趋势性，而且也不会因为每年的数据统计而过于平滑。但是均值是等权重平均的，取250交易日的，还是12月的计算出的均值都是相同的。
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但是咱们精度笔记，上册P18，最后一段说high frequency data数据相关性会被低估，因为平滑过的曙光在数学上可以更好的找到数间的关系。 这就跟您说的不一样了啊？
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同学，下午好。
这里存在一个度的问题，即从年度数据到月度数据相关性的准确性会改善，而长期的相关性会在短期发生背离，如果是每天的股票收益上蹿下跳，那么整体的相关性就会被低估。
因此文中在这里描述通常是Although higher-frequency data improve the precision of sample variances, covariances, and correlations, they do not improve the precision of the sample mean.
意味着更高频的数据，而不是指日数据。
加油，祝你顺利通过考试~
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