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杨同学2022-08-14 16:16:51

为什么fully segmented下相关系数等于1？

回答（1）

Nicholas2022-08-15 17:14:52

同学，下午好。
100%分割本质是只能投资于一国市场，不能在国际市场间形成分散化效果，因此假设ρ=1，即RPi=σi×SRM，另一个角度理解100%分割的市场风险应该最大，因此只有ρ=1时，RPi才是最大的。

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