吕同学2022-08-14 12:33:36
吕同学R6 example 2中在不允许做空的时候直接用了SR最高的加risk free asset，理由算出来的权重大于0，但纪老师讲义P41用的是adjacent portfolio，考试以哪个为准？
回答（1）
Johnny2022-08-15 18:04:11
Johnny同学你好，看题目情况，要是给了你无风险资产那么你就是用Rf和sharpe ratio最高的corner portfolio来做结合，如果题目规定不允许做空，并且你发现Rf或者corner portfolio的权重有一个为负，那你依旧是用相邻的corner portfolio来构建组合；要是题目没有给你Rf，那你就只能用相邻的corner portfolio来构建组合。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片