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陈同学2022-08-14 03:51:34

老师，这题课后题为什么不加credit spread? 他这题出了勘误，将原先的瞬时提高改成了一年，按理说要加上spread的呀。

回答（1）

Nicholas2022-08-15 15:49:30

同学，下午好。
勘误之后持有期限为1年，求解Expected excess spread return，需要考虑三项，
需要加上Spread0的，为2.75%+0.5%*6-0.4*0.75%=5.45%

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