kevin2022-08-13 21:53:00
kevin老师，第二套MOCK下午题第41题，这道题目题干正文中有提到credit spread会变宽，如果考虑这个因素的话，那意味着利率水平是会上升的，那就应该是降duration。
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Nicholas2022-08-15 15:38:54
Nicholas同学，下午好。
这里要区分信用利差变化还是基准利率，这里提到的额是基准利率曲线保持不变，且选项也是针对基准利率部分。
如果同学描述的关于信用利差的考量，应该要说明是利差久期。
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老师，所有固收部分的yield curve strategy 中其实研究的都是针对基准利率的变化是吧？
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同学的理解是正确的。
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