undefinable2022-08-13 18:08:51
undefinable考试中怎么写答案
回答（1）
最佳
开开2022-08-15 11:29:45
开开同学你好，
理由从两个方面入手：1、mean-CVaR optimization可满足IC的目标。2、根据endowment的资产配置情况，用MVO不太合适，CVaR更合适。
1、MVO无法考虑到左尾风险，mean-CVaR可以考虑尾部风险，它适合那些比较担心下行风险（downside risk）和尾部风险（left-tail risk），想避免出现大笔本金损失情况的投资者来使用。
2、endowment有36%的另类资产配置比例，MVO会把过多的权重配置给另类资产。而mean-CVaR限制的是尾部损失，因此更加适合。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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