ShirleyWan2022-08-13 01:35:14
ShirleyWanpart B。选portfolio X的理由为什么不能是assume a normal distribution, using return less two standard deviation to represent shortfall risk. Portfolio X has the lowest shortfall risk compared to Y and Z.
回答（1）
Chris Lan2022-08-15 10:29:21
Chris Lan同学您好
因为这里是负债驱动的管理，因此在这种情况下，资产和负债的相关性就要非常高，这是LDI管理的前提。所以这里要选相关性最高的一个组合。
你说的这种方法，更适合于评估风险承受能力的目标。如果考虑LDI的管理为前提，相关性就是最重要的参数。
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