冉同学2022-08-12 10:48:15
冉同学1. 第21题的duration neutral的意思是什么?是要指long position的BPV= short poasition的BPV,从而使组合不受利率风险影响吗？ 2. duration neuteal flatteningvtrade又是什么意思? 答案解析是short 2年，long10年，long2年short10年不行吗？ 谢谢
回答（1）
Nicholas2022-08-12 13:53:36
Nicholas同学，下午好。
1. duration neutral是说多空双方的BPV是相同的，维持原有的主要风险敞口不变；
2. duration neutral是说多空双方的BPV是相同的，维持原有的主要风险敞口不变。且当前的收益率曲线处在较平的态势。如果是C选项中描述的情况，则长期利率下降更多，长期债券的久期更大，影响更大，通过利率下降获益更多，因此是Long 长期。
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