xxf2022-08-12 06:36:26
xxf关于duration matching
回答（1）
Nicholas2022-08-12 11:53:02
Nicholas同学，早上好。
1. 久期匹配中，麦考利久期都是差不多就可以的，不需大于等于。这个可以参考原版书中的题目以及Example，都是相同的结论；
2. BPV匹配实际上是麦考利匹配的演变，BPV是用修正久期和MV来计算得出，由于修正久期并不一定匹配，MV也是同样。并且BPV代表利率变化1个bps债券的价值变化多少，因此也是同样利用资产和负债的BPV匹配来实现利率变化时两者的价值变化相同。
总结：久期匹配，麦考利久期差不多即可；BPV匹配中，也是差不多即可。主要关注久期匹配，凸性次之。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片