刘同学2022-08-10 19:08:57
刘同学Q1题答案C volatility 是教材里有的啊？为什么要去掉？教材没考虑相关性吗？
回答（1）
开开2022-08-11 10:44:22
开开同学你好，这题是个假设的情景，假设credit risk和volatility因子有较高的相关性，那么多因子模型就存在多重共线性的问题。是要剔除两个相关性高的因子中的一个，以解决多重共线性的问题。
方法是分别剔除一个因子，然后计算模型的R^2。看剔除哪一个因子模型的R^2高，就剔除哪一个
而本题中是剔除volatility保留credit risk使得R^2更高。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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