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Haiqiong Zhao2022-08-10 13:15:35

而且表里的期权价格也很高，根据BSM模型反推出来的隐含波动率也应该高啊，是不是数据给错了，前面漏个1，应该是15.87么

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回答（1）

Chris Lan2022-08-10 15:02:37

同学您好
数据没有给错，通常我们用OTM的call和put来画图，因为OTM的期权价格便宜，所以交易更加活跃一些。而ITM的期权太贵了，交易的人就会比较少。

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