Haiqiong Zhao2022-08-10 13:12:43
Haiqiong Zhao老师您好，答案的思路我能理解，但是这道题中表里有几个数据我不明白。根据volatilityskew，ITMcall的隐含波动率应该大于ATMcall的隐含波动率，但这道题中5.87显然比12.26小，这不符合volatilityskew呀，我错在哪
查看试题回答（1）
Chris Lan2022-08-10 13:40:51
Chris Lan同学您好
通常来说市场中OTM的期权交易更活跃，因此一般我们是看OTM的call和OTM的put来构建波动率的图形。
所以以ATM为轴，在图形的左边看OTM put，右边看OTM call.
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片