12022-08-10 11:53:59
1statement1考虑了correlation 那句话咋理解？谢谢
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Chris Lan2022-08-10 13:36:59
Chris Lan同学您好
因为RDC的波动在计算的时候是会考虑RFX和RFC的相关性的。相当于RDC是个组合的回报，而组合中有外币资产和外汇两个资产。在计算这个组合标准差的时候，是有考虑两者相关性的。请参考截图中的公式。
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不是joint optimization才考虑Rfx和Rfc吗？这个没说joint吧？
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asst 和currency return分别代表谁呢
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同学您好
只要投资了国外资产，就会承担两个风险，第一个是国外资产本身的风险，第二个就是汇率风险。
所以整体组合是承担了这两个风险的。相当于组合中两个资产，一个是国外的资产（比如说国外股票），另一个资产就是外汇。所以计算这个组合标准差时，就相当于一个两资产方差的计算公式再开根。
asset回报就是指RFC，currency return就是指RFX.
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这道题问的不是这个知识点吗 这个公式自变量是Rfx因变量是Rdc啊谢谢
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同学您好
说的是MVHR这个知识点，但是后半句是聚焦在RDC的标准差中（MVHR计算公式中的一个参数）。即我给您的截图。
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那asset和currency return分别指的啥呢谢谢
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同学您好
资产的回报就是RFC，汇率的回报就是RFX
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