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冉同学2022-08-10 08:41:32

spread duration和duration数值是一样的吗？两者都是ytm的变化对于价格的影响，是否spread duration数值就是duration? 谢谢

回答（1）

Nicholas2022-08-10 11:28:13

同学，早上好。
两者是不同的。
duration是衡量基准利率变动导致的债券价格变动，而利差久期是衡量利差变动导致的债券价格变动。由于基准利率和利差变动引起的价格变化幅度并不相同，因此久期也是不同的。

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