小同学2022-08-09 16:00:20
该题目中，solution 2中portfolio C的BPV大于Liability 的 BPV为什么会被优先排除？我的理解是否BPV asset＞＝ BPV liability均可
回答（1）
Nicholas2022-08-10 10:52:45
Nicholas同学，早上好。
BPV匹配是结合了MV与修正久期，BPV差不多即可，不需要大于等于，这部分代表的是久期匹配，剩余的要看凸性。
久期解释了利率变动的绝大部分，凸性仅解释小部分，因此主要关注久期匹配，BPV偏离较大的则直接不考虑。
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