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xxf2022-08-08 22:51:24

为什么long call long put的时候convexity会上升？

回答（1）

Chris Lan2022-08-09 08:57:30

同学您好
只要是期权的多头，都有正的gamma，而gamma和conveixty是相似的，都是涨多跌少的好处，因此买入期权多头，相当于会得到正的convexity。

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