Judy2022-08-08 14:16:37
Judy这里课件写beta或者相关系数为1，老师写的是相关系数为1（我可以理解）。但是beta为1这里如何理解，推导的计算公式不一样。
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Nicholas2022-08-09 14:57:20
Nicholas同学，下午好。
完全分割市场下，全球投资市场就是在该国投资，因此两者的标准差相同，相关性为完全正相关，则β为1。
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根据公式，β=相关系数*（资产波动率/全球市场波动率），相关系数=1， 则β=资产波动率/全球市场波动率，β不一定为1吧？
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因为完全分割市场下，全球投资组合也仅能在当地投资，因此当地的资产回报标准差和全球组合回报标准差相同，分子分母约去。
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