ShirleyWan2022-08-08 08:10:17
ShirleyWan关于volatility skewed。课上说OTM put’s implied volatility is larger than OTM call’s. 我想问，可不可以也说，ITM call’s implied volatility is larger than ITM put’s ?
回答（1）
Chris Lan2022-08-08 11:10:52
Chris Lan同学您好
可以这么理解。
但市场上一般交易OTM的期权比较多，很少有人交易ITM的期权，因为比较贵，所以通常是OTM 的期权交易活跃，定价可能更公允，这也就是通常我们都说OTM的call和put的原因。
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