罗同学2022-08-07 23:15:15
罗同学关于performance attribution
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开开2022-08-08 13:32:18
开开同学你好，对，不算出那张表也行。但还是要写明标黄的部分，即AA导致的underperformance是整个fund underperform的主要原因。
micro/macro attribution使用BF model的，原版书上说为了简化起见，只分为allocation和SS+interaction。也就是把interaction也归为SS部分。本题为macro attribution，因此SS部分=Selection ＋ Interaction。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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那如果是Micro attribution 呢？
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micro/macro attribution都一样的。
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