Jeffrey2022-08-07 17:34:37
Jeffrey不是很理解pairwise correlations. 资产组间分散，为啥不代表low pairwise correlation呢？
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Johnny2022-08-08 01:13:54
Johnny同学你好。资产大类间的需要分散化，我始终在找寻两两之间相关系数低的资产大类。这句话是有问题的，因为仅仅做到两两之间的相关度低是不够，还需要做到资产大类线性组合的相关度也要低才行。比如有三个资产大类ABC，A和B的相关度低，B和C的相关度低，A和C的相关度低，这个叫low pairwise correlation，但是还不够，需要A和（B+C）的相关度低，C和（A+B）的相关度低，B和（A+C）的相关度低，这样才更充分。
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