kevin2022-08-07 13:54:39
kevin老师，固收百题第九个case第4题，在考虑最大贡献时，是否需要把SD的偏离度乘以资产权重的偏离度呢？如果需要的话，好像就不是选B？
回答（1）
Nicholas2022-08-08 10:54:56
Nicholas同学，早上好。
不用的，利差久期的贡献理论上准确的计算方法是根据每期的现金流计算的，因此已经考虑了权重的因素在里面，也就是说我们是考虑各个部分的现金流来计算不同的久期，以分部匹配，因此仅关注Contribution to spread duration匹配和整体久期匹配即可。
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