Jeffrey2022-08-07 09:47:22
Jeffrey不是很理解Sortino Ratio和Treynor Ratio的解释，什么叫penalize above / below risk free rate return?
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开开2022-08-08 11:44:39
开开同学你好，选项B的这句话有点问题。这些指标衡量基金经理表现时是越大越好的。而分母代表的风险就是“惩罚”这个指标的，因为分母越大这个指标越小。
例如sortino ratio它的分母是下行标准差，即只有低于MAR的收益率才会用于算标准差，因此sortino ratio 只“惩罚”低于MAR的收益率。
treynor ratio的分母beta，应该不能这么说。而且原版书上也没有这么表述。不过这个不影响选出答案。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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