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罗同学2022-08-06 11:08:43

关于fill the duration gap

回答（1）

最佳

hongbo2022-08-06 17:58:02

同学，你好，这是很早以前旧教材的概念，是说国债期货调整duration的时候要加入一个yield beta的考量，是乘上去进行应用，如果是1，其实就相当于是不做调整。这个概念已经删除了，不用细究了。

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