gannbaru2022-08-05 17:14:43
gannbarustatement 1 为啥说if volatility remains unchaged?原文不是说了预期波动变大？还有这里说contango是怎样判断的
回答（1）
Chris Lan2022-08-05 18:11:56
Chris Lan同学您好
statement 1原话说的就是波动保持不变。这里就不能再结合上文了。应该就statement 1本身来做判断。
当波动不变时，曲线就不会变化，如果是升水的，就说明时间越长的波动越大。因此随着时间的到期，时间越来越短，波动也会越来越小。
比如说我们long 6个月的vix 期货，波动为20%，当时间过了三个月时，这份合约就还剩下3个月了，波动率为15%，因此波动就下降了。由于标的资产就是波动，所以波动下降，我们就会有损失了。
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