xxf2022-08-05 08:34:35
xxfduration_gap解析里面写的exact的条件是yield_curve_flat以及single_step，yield_curve是只要stable就行，还是要flat？题目中写的是upward_sloping
回答（1）
Nicholas2022-08-05 11:56:23
Nicholas同学，早上好。
我们说利率风险和再投资收益风险相抵消，从而免疫策略能够在利率变动的情况下资产负债仍然能够较好匹配的前提是收益率曲线平行移动。
因此收益率曲线不需要是平的，平上平下都是可以。而一般我们认为收益率曲线的初始情况是倾斜向上的。
如果发生非平行移动，则利率风险和再投资收益风险相抵消的平衡就会被打破。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片