穆同学2022-08-03 20:18:23
穆同学risk factor based应该是清晰吧，traditional是模糊吧，第6题
回答（1）
开开2022-08-04 15:18:47
开开同学你好，
statement 3是说 用risk factor-based approach进行资产配置的话，产生的配置的建议会更加robust。
robust是指稳健的意思。资产配置的稳健性体现在比较极端的市场环境下，这套资产配置的方案表现也能比较稳健，收益不至于太崩。
传统资产配置方法是在资产大类间进行分散配置的。但是，因为不同资产大类的驱动因子可能是有重合的，比如private equity 和public equity的correlation就比较高。因此单纯分散资产大类配置不一定能够分散总体风险。而基于因子进行资产配置的分散效果更好，因此不会导致某些风险因子过分集中，所以更为稳健。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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